期待ショートフォール(ES)による・・・

−−−−− 東京-茅場町駅 8/21(火) 34,900 円
DayTime 吉田 靖 [
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千葉商科大学大学院 政策研究科 教授 会計ファイナンス研究科 教授 博士(経済学)
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【税務会計】 主催者提供の詳細ページ
バーゼル委員会:トレーディング勘定見直し
期待ショートフォール(ES)によるリスク管理の実践
〜VaR から期待 ショートフォールへ〜

このセミナーの概要の詳細

http://www.kinyu.co.jp/

本年5月3日、バーゼル銀行監督委員会は、「トレーディング勘定の抜本的見直し」に関する市中協議文書を公表し、9月7日までコメントを受け付けています。

市中協議文書では、「バリュー・アット・リスク(VaR)から、テイルリスクをより適切に捕捉するリスク指標である、期待ショートフォール(ES)への移行」(日本銀行仮約)が提案されており、新しいリスク管理尺度への対応が求められています。

本セミナーでは、期待ショートフォール(ES)の基本的な考え方と、実際のポートフォリオへの影響をわかりやすく説明します。内容的には、バリュー・アット・リスク(VaR)の概要を前提と致します。

リスク管理関連部門、運用部門、システム部門、監査部門にとっては必須の内容です。

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